Money Management juntou-se a março de 2010 Status: Membro 540 Posts Eu quero compartilhar meus pensamentos sobre gerenciamento de dinheiro. Eu sou um comerciante sistemático, então eu gosto de estatísticas comerciais. O maior problema para mim foi como eu posso diferenciar entre drawdawn normal ou grande e o sistema parou cenário de trabalho e encontrar o risktrade para que eu possa sobreviver a períodos ruins. Encontrei uma solução para isso. Antes de mais, você deve definir o sistema que deixou de funcionar. O drawdawn máximo você vai se permitir. O meu é em 30. você pode escolher o que quiser. 20,40 depois de decidir o máximo (sistema falhou) drawdawn agora nós analisamos os sistemas de negociação drawdawn. Estamos interessados em encontrar o pior caso. Em primeiro lugar, olhamos para trás e observamos o pior drawdawn lá. Depois disso, vamos usar a melhor ferramenta de gerenciamento de riscos que conheço: simulações de Monte Carlo. Após um grande número de simulações comerciais, descobriremos o máximo drawdawn em termos de quanto nós tínhamos arriscado. Eu ataquei o simulador de monte carlo, eu uso qual é o arquivo aqui forexfactoryshowthread. phpt17771 mas modificado porque acho que não estava calculando o lucro certo. Vamos calcular o risktrade agora. Bem, vamos apenas dizer que temos D points drawdawn máximo de acordo com simulações. Eu gosto de ter uma margem de segurança e eu digo que meu sistema terá parado de funcionar se eu tiver um drawdawn de 1,5 D. Então risktrade será 30 (1.5D). Uma maior margem de segurança será pontos D2. Desculpe por uma publicação tão longa. O arquivo excel é simples. Digite winrate e rewardrisk e tenha um bom tempo simulando e descobrindo o pior cenário para você. Depois edite. A fórmula de lucro não calculou wright no arquivo. Agora funciona bem depois edite 2. Existe um segundo simulador que descobriu que você pode usar o sistema automatizado de negociação. Clement-tool Junte-se em setembro de 2008 Status: Lucky Man 2,268 Posts Hmm, acho que seria uma boa idéia fazer quotclick F9quot, ou seja, executar a simulação 100 vezes, e depois olhar para o ganho médio médio, redução, etc. Você pode espiar como o sistema sobrevive a tempestades de aleatoriedade - estatisticamente, é claro. A parte chata é que você não está usando nada além da relação R: R e da vitória como entradas, então realmente não importa se o sistema é baseado em algum indicador de estado da arte, seja seu M5 ou diariamente, etc. etc. Concordo Uma pergunta, que veio à mente enquanto eu estava consumindo porções muito deliciosas da flora e da fauna, ou seja. Comendo, então, como tudo isso se relaciona com a gestão do dinheiro, esqueça-se do amanhã, basta roubar na noite. Juntado em maio de 2011 Status: Membro 5 Posts Parece-me como o R: R é fixado em 2. Portanto, mudar a entrada não tem efeito . Isso é correto Junte-se novembro 2011 Status: Membro Júnior 5 Posts eu tentei utilitar muitos indicadores, mas ninguém funciona perfeitamente em todas as condições. O comércio de Forex é como dirigir um carro. Transmitir a quebra ou tropeçar quando necessário caso contrário, propenso a acontecer quando Os mercados de repente se movem em oposição ao seu comércio. O que geralmente funciona é identificar as condições do mercado com a tendência e acelerar o lucro. Na eurusd, provavelmente, os mercados variam de gama plana, em seguida, tendem novamente na mesma direção, de modo que haveria uma pequena variação plana e, de repente, grande movimento em qualquer direção. Então, se você estiver usando o indicador de avanço móvel simples, você terá a idéia quando o mercado estiver variando ou quando a tendência. Apenas sobreviver no modo de alcance e você vai prosperar enquanto a tendência começa. Ingressou em dezembro de 2006 Status: Membro 3,842 Posts eu quero compartilhar minhas idéias sobre gerenciamento de dinheiro. Eu sou um comerciante sistemático, então eu gosto de estatísticas comerciais. O maior problema para mim foi como eu posso diferenciar entre drawdawn normal ou grande e o sistema parou cenário de trabalho e encontrar o risktrade para que eu possa sobreviver a períodos ruins. Encontrei uma solução para isso. Antes de mais, você deve definir o sistema que deixou de funcionar. O drawdawn máximo você vai se permitir. O meu é em 30. você pode escolher o que quiser. 20,40 depois de decidir o máximo (falha no sistema). Seu simulador Montecarlo tem uma grande falha. O Excel não cria números verdadeiramente aleatórios. Você não obterá bons resultados para trabalhar. Digite no google quotexcel random numbersquot. Então você encontrará muitos artigos afirmando que o Excel não cria aleatoriedade real. Eu acho que, para simulações reais, você precisa de um programa capaz de criar números verdadeiramente aleatórios. Seu simulador Montecarlo tem uma grande falha. O Excel não cria números verdadeiramente aleatórios. Você não obterá bons resultados para trabalhar. Digite no google quotexcel random numbersquot. Então você encontrará muitos artigos afirmando que o Excel não cria aleatoriedade real. Eu acho que, para simulações reais, você precisa de um programa capaz de criar números verdadeiramente aleatórios. Talvez você esteja certo, eu não sei. Mas esse software me convenceu. Em primeiro lugar, muitas simulações ficam exatamente como meus backtests. Em segundo lugar, meu drawdawn máximo histórico é muito menos do que o drawdawn máximo, eu obtive em grande número de simulações, então eu tenho uma melhor gestão de riscos agora, eu fiz antes das simulações usando apenas os dados de backtest. Se você não gosta disso, encontrei outro sistema automatizado de negociação. Ferramenta de gerenciamento de dinheiro. Metatrader Money Management Tool Uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro leve Metatrader. Além de aconselhar sobre a exposição ao risco atual, esse indicador calculará paradas e tamanhos de comércio para manter as perdas comerciais dentro de certos limites. Este indicador Metatrader é projetado para ajudar a incentivar melhor gerenciamento de dinheiro. A ferramenta pode ser usada manualmente, mas também é capaz de fornecer informações a um consultor especializado. É compatível com o testador de estratégia Metatrader e gerará a saída correta de acordo com as taxas históricas do mercado e as configurações da conta. É compatível com todos os pares de forex padrão, bem como a maioria dos CFDs (commodities e índices). Em breve, o indicador faz o seguinte: Calcule o tamanho do lote para manter os negócios dentro dos limites de perda fixa. Calcule o tamanho da parada para manter os negócios dentro de limites de perda fixa. Ordem de pedidos de aceitação para manter a conta inteira dentro dos limites de perda. Exibe perda máxima se todas as suas posições atingirem níveis de parada. Valor nocional das posições de negociação na moeda da conta Exibe alavancagem de base A ferramenta monitorará esses valores e fornecerá avisos se os limites de risco forem excedidos. Em todos os casos, o indicador apenas fornece resultados consultivos. Cabe ao comerciante (ou à lógica de negociação) decidir se deseja ou não comercializar. As insumos para o indicador são as seguintes: Máximo para risco por comércio: Definir como porcentagem ou montante em moeda de depósito Risco total máximo na conta: Definir como porcentagem ou montante na moeda de depósito Tipo de limite: Define o tipo de configurações de risco a serem Percentual usado ou quantidade fixa Perda de perda: perda de paragem fixa em pips ou definida como zero para calcular Lotes por troca: valor do lote fixo ou definido como zero para calcular a alavanca de base máxima. Corrigir a alavanca de base (veja abaixo para a definição) Barras de limite para computação: Defina as barras de histórico a serem processadas (para automação) Modo interativo: quando configurado o painel gráfico será exibido, de qualquer outra forma, os valores do gráfico são exibidos. Saída para o jornal: o indicador emitirá Mensagens detalhadas para o diário Figura 1: Configuração do indicador caixa de cópia forexop O indicador calculará a perda de parada ou o tamanho do comércio. Nem ambos. Para permitir a máxima flexibilidade do comerciante, o valor do lote retornado não é arredondado para o tamanho mais próximo do lote. A perda de parada também retorna menos a propagação. A primeira linha no painel exibe o símbolo e as configurações de entrada. O primeiro valor é o risco comercial e o segundo é o risco da conta. Os valores monetários são exibidos na moeda de depósito da conta. Abaixo, o painel exibe as configurações de comércio recomendadas, nomeadamente os valores de lote e perda de parada. Figura 2: Exemplo de painel do gerenciador de dinheiro exibir cópia forexop Lotes: O tamanho do lote recomendado (para determinadas configurações de risco) Parar a perda: A parada recomendada (para determinadas configurações de risco) A posição da conta atual mostra: Patrimônio atual: O saldo da conta mais qualquer lucro flutuante Ou perdas de posições existentes Valor nocional: o valor total do contrato de instrumentos básicos das posições abertas (veja abaixo) Perda máxima: perda total se todas as posições abertas atingirem os níveis de paragem PampL atual: a perda de lucros flutuante em negociações abertas Alavancagem nocional e base Ao negociar Forex e CFDs, a margem e o alavancagem, conforme definido pelo corretor, geralmente são inúteis na compreensão do risco real na conta. Por esse motivo, o indicador exibe algo chamado valor nocional e alavanca de base. Isso fornece os valores do contrato de posições abertas na moeda da conta na parte lateral do instrumento de base. Por exemplo, se o local EURUSD for 1.2, a retenção de 10 mini lotes teria um valor nocional base de: Nocional 10 x 0,1 x 100,000 EUR 100,000 Ao abrir a posição, esta será igualada por um montante nocional igual, mas inverso no Moeda cotada. No caso EURUSD, será USD 120,000. Assim, ao abrir o valor líquido do contrato é zero porque os valores nocionais se compensaram. É esse deslocamento de noções que permitem que o Forex e os CFDs sejam negociados com requisitos de margem muito baixos. Isso ocorre porque as principais moedas (bem como metais, índices e assim por diante) provavelmente não se tornarão completamente inúteis, como por exemplo, uma única participação da empresa poderia. Mas as baixas margens exigidas podem levar a uma subestimação do verdadeiro risco e exposição na conta. Por exemplo, no início de 2015, o Banco Nacional Suíço retirou o seu limite de moeda contra o euro. Isso levou a movimentos em alguns pares de 30. Isso deixou muitas contas de negociação com saldos negativos e, em alguns casos, corretores que perseguiam os clientes para pagar as dívidas. Por esse motivo, definimos a alavancagem básica como a proporção da base nocional para o patrimônio da conta. Portanto, no item acima, se o patrimônio da conta fosse de US $ 50.000, a alavanca base seria: alavanca base 100.000 x 1.2 50.000 2.4 Mensagens de aviso O indicador exibirá avisos se a combinação de perda de perda calculada estiver fora das configurações de risco. Um aviso também é exibido se o risco em um comércio individual for maior do que 1 do patrimônio líquido ou se a perda máxima na conta for mais de 70 do patrimônio líquido. Se a alavanca de base exceder o valor de entrada, esta linha será destacada. Figura 3: Mensagens de advertência destacando cópia de negociação arriscada forexop Gerenciamento de Limite de Dinheiro Fixo Na configuração mais básica, o comerciante pode simplesmente querer saber onde definir os níveis de parada comercial para poder limitar perdas a um valor fixo na moeda da conta . Por exemplo, suponha que o comerciante pretenda limitar perdas em todas as negociações para US $ 50 (onde a moeda da conta também está em USD). Isso é feito configurando as entradas da seguinte maneira: Risco máximo por tradeUSD 50 Limite de tipoLimitar em moeda de depósito (sem composição) Stop lossUnset (0) Lots0.1 A ferramenta calculará os níveis de parada para qualquer instrumento para limitar a perda em cada troca para USD 50. Por exemplo: os três primeiros negócios são permitidos porque, em conjunto, a perda máxima está dentro do limite de US $ 275 definido pelo comerciante. Quando as três primeiras negociações estão abertas, o número comercial 4 é rejeitado porque a perda total de USD 300 excederia o limite de risco na conta. Para aceitar o quarto, a perda no comércio precisaria ser reduzida para menos de USD 25. Gerenciamento de dinheiro fracionado fixo Com gerenciamento de dinheiro fracionado fixo, o tamanho do comércio (exposição) pode ajustar para cima e para baixo de acordo com o valor do patrimônio na conta. Por exemplo, o indicador pode ser configurado a seguir: Máximo para risco por trade0.5 Perda de perda150 pips LotsUnset (0) Tipo de limiteLimidade do patrimônio da conta (composição) A tabela acima mostra como o tamanho do lote aumentará conforme o patrimônio da conta crescerá. Claro que, se a equidade da conta encolher, o tamanho dos lotes diminuirá. Isso serve para proteger o capital da conta de perdas incontroláveis. Como alternativa, o comerciante poderia optar por consertar o tamanho do lote e ajustar a perda de perdas para cima ou para baixo na proporção em que o patrimônio da conta cresce (ou encolhe). Máximo para risco por negociação0.5 Lotes0.01 Parar perdaUnset (0) Tipo de limiteLimidade do patrimônio da conta (composição) Composição Escalar o tamanho do lote é uma forma de composição, e isso pode ter um impacto importante nos lucros a longo prazo. Os seguintes testes mostram os poderosos efeitos do gerenciamento de dinheiro fracionado ou da composição do lote em um período de dez anos. Os quatro testes utilizam a mesma estratégia. O primeiro é sem composição. Os três testes seguintes mostram diferentes proporções de compostos. O saldo inicial em cada caso foi de US $ 100k. No primeiro teste, o tamanho do comércio foi mantido fixado em 0,1 lotes com uma exposição máxima de um lote. Isso corresponde a uma alavanca de base de 1 no início. Figura 4: teste de back-up de estratégia de 10 anos: Nenhuma combinação (1 x alavancagem) com lucro USD 153k cópia forexop No segundo teste, o tamanho do lote foi permitido aumentar e diminuir a medida que o saldo da conta cresceu (ou caiu) para manter a alavancagem constante. O risco por comércio foi estabelecido como 0,25 de capital próprio. Então, por exemplo, com um saldo inicial de USD 100k, isso produz um tamanho comercial inicial de 0,1 lotes para combinar o primeiro caso de teste. Quando o patrimônio alcança US $ 200k, o tamanho do comércio é de 0,2 lotes para manter os níveis de risco exigidos. Assim, a alavanca de base foi fixada em 1 em todo. Figura 5: Compounding definido para 0.25 (1 x alavancagem) dando lucro USD 443k copy forexop No terceiro e quarto testes, o índice de composição foi aumentado para 0,6 e 0,9 de equivalência patrimonial, respectivamente. Isso corresponde à alavanca de base de 2 e 3. Veja o quadro acima. Figura 6: Conjunto de compostos 0.9 (3 x alavancagem) dando lucro USD 4.7M cópia forexop Quando a composição a 0.25 é aplicada, a estratégia produz quase três vezes o lucro. Quando se utiliza composição em 0,6, o que corresponde a alavancagem constante de 2, a estratégia produz mais de 14 vezes o lucro. Quando a composição está definida para 0,9, o lucro é de US $ 4,7 milhões, o que é 30 vezes maior do que quando nenhuma composição foi usada. Isso ilustra como a composição do lote pode aumentar os lucros exponencialmente. Automação O indicador pode fornecer entrada para um consultor especializado para gerar tamanhos de comércio ou parar os valores de perda. As saídas dos indicadores são as seguintes: Importante: quando utilizar a automação, a configuração do painel de exibição deve ser definida como falsa para gerar as saídas numéricas. Para a eficiência, também é recomendado para definir as barras de limite. Isto é especialmente relevante se qualquer uma das configurações for alterada em cada chamada para o indicador (por exemplo, alterando a configuração de parada). Exemplo de código para uso como indicador personalizado em um consultor especialista: no acima, substitua o texto 8220exemploMmanager8221 pelo nome do indicador na pasta Metatrader local. Se as barras de limite estiverem em zero, o indicador irá recalcular em todas as barras no gráfico em cada chamada. Isso pode ser muito lento. Se as barras de limite estiverem definidas em 10, por exemplo, apenas as 10 barras anteriores serão calculadas em cada chamada. O valor escolhido deve ser pelo menos tão grande quanto o valor de mudança máxima que será usado nas chamadas para o indicador. Versão atual 1.32 Produtos relacionados MT4 Pro Indicator Bundle Indicador de divergência do mercado cruzado Indicador de divergência OSC Indicadores de Bandas Keltner Gerente de dinheiro Software Gerencia o risco Mostra a exposição da conta real Mostra o potencial de retirada Aviso para os tamanhos de lotes proporcionais Guia de negociação de grade Parar o conselheiro de lucro de perda de perda Controle de Risco Aprender Scalping Indicator Combo Package Ação de preço
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